株価チャートの形の抽出 トレンドフォロー用➁

前回の投稿の続きになります。

前回記載したように、回帰直線を引いて、実際の株価データとのフィッティングを確認しました。ただ、目的は欲しいチャートの形を抽出することです。回帰直線は説明に使用しただけで、それ自体を得ることに意味はなく、今回得たいのは傾き決定係数です。

よってExcelで銘柄ごとに回帰分析を繰り返す必要はなく、傾きと決定係数が得られる関数を使えば、東証上場の全銘柄分(約4,000銘柄)を調べることは簡単です。

傾きの関数は、LINEST関数です。

X軸は日付でもいいですが、別に1,2,3,4,5…のように連番でも構いません。

Y軸は株価データです。

決定係数の関数は、RSQ関数です。

詳しい使い方はリンクを見てくださいね。

以上より、株価データさえあれば後は関数で簡単に傾きと決定係数で簡単にデータが得られます。

以下に実際に作ったサンプルファイルを置いておきます。あえて数式のまま残してありますので作る際の参考にどうぞ。また、株価データは2019年1月5日から昨日(8月21日)分まで入れておきましたが、その期間内でセルの日付部分を変えて、ボタンを押せば傾きと決定係数再計算され、その期間のチャート形状を抽出可能にしておきました。興味ある方はいじってみてください。

傾き&決定係数取得 サンプル

また、回帰分析にはあまり細かく触れませんでした。(長くなるのと、目的が異なるため)

興味のある方は、以下のサイトが参考になると思います。(私の今後の備忘のためにもいくつか挙げておきます)

OLSの意味と計算方法

単回帰分析とは

決定係数とは

決定係数の定義と相関係数との関係

【初心者大歓迎!】線形回帰分析入門

統計WEB 単回帰分析

では、最後に抽出結果を元にして、目的のチャートが得られているか確認します。

先程のサンプルファイルを使って、90日の決定係数が高かった銘柄をソートして、右肩上がり、下がりの銘柄を出してみると以下の通りです。(黄色は傾き正で右肩上がり。 赤は傾き負なので右肩下がり。)

実際にチャートを見てみます。

黄色く塗った、右肩上がり(傾きが正)で、決定係数が高かった銘柄一覧です。期間は90日なので、90営業日で数えると4月8日以降のデータで抽出したということです。

3466 ラサールロジポート投資法人

3481 三菱地所物流リート投資法人

3226 日本アコモデーションファンド投資法人

同じ業種(REIT)ばかりではつまらないので、他の業種(情報通信)も↓↓

3854 アイル

次に、右肩下がり(傾きが負)で、決定係数が高かった赤塗りの上位3銘柄です。同じく期間は90日。

3593 ホギメディカル

3302 帝国繊維

7676 三菱鉛筆

以上より、こんな感じで、4月8日以降はきれいな右肩上がり、下がりのチャートを得ることができるわけです。

業種を見ると似たものがありますね。上がっているのは物流系のリート、下がっているのは繊維関連。これらの要因を調べたりするのが私は結構面白かったりするのです。

ネット上のスクリーニングできるサイトは便利ですが、自分でやると、期間を指定できたり、決定係数でソートできたりして、よりオーダーメイドな操作ができるのがメリットだと思ってます。

次回は逆張り用のやつを暇な時に書きます。

以上。




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