株価チャートの形の抽出 トレンドフォロー用①

先日、テクニカル分析に関することに少し触れましたが、皆さん過去に株価チャートでこんな形のチャートの銘柄があればいいのになぁ…とチャートの検索をしてみたこととかないですかね。

私は過去に探したことがあります。でも時間かかりますよね。

よって、簡単にやろうとすれば以下のようなサイトが便利です(私は実際に使ってはいませんが…)

SBI チャート形状銘柄検索

カブマップ チャート形状検索

楽天マケスピ チャート形状検索

みんかぶ 値動きスクリーニング

等など無料で良いサイトが沢山。

一方、私のようにひねくれた人間は以下のように思うわけです。

サイトが出してる情報なんぞ抽出の細かい定義も不明だし、自分で細かい設定をすることも難しいだろうから嫌。そして、情報をいつ更新しているのか分からないし、本当に更新されているか不安…。

などと色々思うことがあるわけです。

そして、自分で計算して出すと上記の懸念が拭われるので安心感があります。自分自身で抽出して優劣をつけていきたいという方は、大変手間はかかりますが、今回はその一助になると思うのでご一読を。

ちなみに私は細かく日々チャートの形状の抽出をしているわけではなく、何か思い立った時に、抽出しております。今回はその一例をご紹介。

紹介する形状は、きれいな(直線に近い)右肩上がり、右肩下がりを描くチャートです。また、最近急騰している銘柄か最近ナイアガラとなっているチャートなんかも最後の方でご紹介します。

チャートの動きの原因を探ると世の中の動きが見えてきて面白いです。例えば…

神戸物産よく上がってるな~。IR見てみるか。

あぁ、業務スーパーが好調なんだ。うちの近くにもあるが安いもんなぁ。タピオカが売れててより伸びてるわけか。まだタピオカ流行ってるんだ。あれそんなにうまいか…?!

みたいに新聞読むような感じで、世の中の動きを感じることができるわけです。

もちろん、株取引に役立てることもできると思います。

今日はきれいな右肩上がり、右肩下がりのチャート形状を抽出しますので、トレンドフォローが好きな方は面白いかもしれません。

右肩上がりの例を出しますね。こんな形のやつです。(マニー7730)

上記の銘柄はマニー(7730)で手術用縫合針、眼科ナイフ、歯科用治療器で高シェアを持ってる会社です。ベトナムに新工場作ったりしてるので、業績拡大期待があるんですかね。ベトナムに進出する会社結構多いので、最近気になる国です。

次に上記の逆、右肩下がり。(HIS 9603)

というわけでどのようにこのような銘柄を抽出するかですが…。

必要なデータは欲しい期間の株価データだけです。終値のデータで良いでしょう。

時系列データは以下のサイトに置いてありますので参考まで。

株探 時系列データ

Yahooファイナンス 時系列データ

日本経済新聞社 時系列データ

その他証券会社の機能として付随している場合あり(SBIなど)

そして、抽出媒体はExcelがおススメです。もちろん、Python等が慣れてる方はそれでもできると思います。今回はExcelで話をすすめます。

やり方としては、Excelで欲しい期間の株価データを取り込み、単回帰分析をしてあげることで、回帰直線を得て、その傾きを得ます。そして、その回帰直線と実際のデータの当てはまりの良さを知るべく決定係数を得ます。

苦手な方は難しくしないので嫌になって読むの止めないでくださいね(笑)

要は今回必要なのは、回帰直線の傾きと、決定係数です。

傾きが正なら右肩上がりのチャート、負なら右肩下がりのチャートが得られます。

そして決定係数が1に近ければ先程、挙げた銘柄のようにきれいな直線に近いチャート。1以下で1から遠くなるほど、回帰線をどのように引いていいのか分からないような、凹凸のあるチャートになります。以下はその例です。(エムアップ3661 直近から過去120日の株価データから算出した傾きは-0.2。決定係数は0.1)

もし上記にチャートに回帰直線を引いたら多分以下のような感じになるんでしょう。(面倒だったので、私が適当に線を引いちゃいました)

黒い線は私が適当に引いた回帰直線、矢印は収まりが悪いと思われる箇所です。

傾きと決定係数のイメージが湧いたところで、次へ…と行きたいところですが、長くなりましたので次回にしたいと思います。早ければ明後日くらいには更新していると思います。

では。




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